PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBVX с CMUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX).

CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBVX и CMUVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.09%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у CMUVX с доходностью -2.21%.

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CRQSXCRBVX с CMMVXCRBVX с CMNVXCRBVX с AMFIXCRBVX с ARINXCRBVX с CMPVXCRBVX с CRLVX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX

Сравнение комиссий CRBVX и CMUVX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CMUVX в 0.15%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CRBVX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXCMUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

6.92

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMUVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXCMUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.38

Корреляция

Корреляция между CRBVX и CMUVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и CMUVX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CMUVX в 36.96%

TTM20252024202320222021
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и CMUVX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и CMUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBVXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-23.51%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-9.68%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.56%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.48%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.10%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и CMUVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 1.19%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBVXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.59%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

7.59%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

13.73%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

13.24%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

13.24%

-7.11%