- ISIN
- US14919E5069
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции CMPVX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) показал доход в 7.80% с начала года и 17.46% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMPVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMPVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | 0.97% | -4.53% | 6.48% | 2.57% | 0.50% | 7.80% | ||||||
| 2025 | 2.33% | -0.28% | -2.94% | 0.29% | 3.90% | 3.47% | 0.64% | 1.62% | 2.04% | 0.87% | 0.26% | 0.24% | 12.97% |
| 2024 | 0.41% | 2.48% | 2.12% | -3.36% | 3.17% | 1.39% | 2.05% | 1.53% | 1.60% | -2.04% | 3.50% | -2.46% | 10.59% |
| 2023 | 6.04% | -2.12% | 1.60% | 0.67% | -0.45% | 3.92% | 2.27% | -1.69% | -3.54% | -2.22% | 7.05% | 4.53% | 16.55% |
| 2022 | -4.00% | -2.34% | 0.21% | -6.33% | 0.44% | -6.07% | 5.76% | -3.11% | -7.22% | 4.08% | 5.23% | -3.22% | -16.34% |
| 2021 | 2.57% | 2.57% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund has an annualized alpha of -0.59%, beta of 0.60, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2021.
- This fund participated in 75.93% of S&P 500 Index downside but only 60.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 60.66%
- Участие в снижении
- 75.93%
Комиссия
Комиссия CMPVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPVX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.93 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 13.52 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.34 | $0.20 | $0.13 | $0.01 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund показал максимальную просадку в 21.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.62%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.96%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.52%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.55%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.11%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 5d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CMPVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -56.78% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -9.10% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.96% | -18.90% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.72% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMPVX
Добавьте Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMPVX