PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPVX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPVX и IOEZX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-3.50%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.

CMPVX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-2.17%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CONWXCMPVX с CSTAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий CMPVX и IOEZX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CMPVX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.84

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.62

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

6.69

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между CMPVX и IOEZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и IOEZX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.73%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и IOEZX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPVXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-56.15%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-11.71%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.99%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-8.64%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.84%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и IOEZX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 3.29%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPVXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.25%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

8.69%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

15.56%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

13.90%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

16.44%

-5.47%