PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с CRQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPVX с CRQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX).

CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и CRQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPVX и CRQSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-11.24%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-4.47%16.83%24.70%27.55%-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у CRQSX с доходностью -4.47%.

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRQSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.41%
3 года*
17.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CMUVXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRLVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CONWX
Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMUVXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CRDSXCRQSX с SPYCRQSX с FLCPX

Сравнение комиссий CMPVX и CRQSX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CMPVX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXCRQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.44

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.02

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. CRQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRQSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и CRQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXCRQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между CMPVX и CRQSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и CRQSX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CRQSX в 3.58%

TTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.58%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и CRQSX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и CRQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPVXCRQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-22.96%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.25%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.30%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.45%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и CRQSX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 3.88%, в то время как у Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPVXCRQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.39%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

9.60%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

18.51%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

18.06%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.06%

-7.06%