PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с CRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPVX с CRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX).

CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и CRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPVX и CRLVX

2026 (YTD)2025202420232022
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-11.24%
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-2.68%26.14%6.37%19.83%-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у CRLVX с доходностью -2.68%.

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRLVX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.34%
1 год
16.89%
3 года*
12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CMMVXCMPVX с CONWX
Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMUVXCRLVX с CRQSXCRLVX с EPDIXCRLVX с FSGEXCRLVX с FSOSXCRLVX с CMMVXCRLVX с FSKLX

Сравнение комиссий CMPVX и CRLVX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRLVX в 0.97%.

CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CMPVX vs. CRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c CRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXCRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.66

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. CRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRLVX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и CRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXCRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между CMPVX и CRLVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и CRLVX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CRLVX в 4.72%

TTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.72%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и CRLVX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки CRLVX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и CRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPVXCRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-30.57%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-14.07%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-11.30%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.93%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.44%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и CRLVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 3.88%, в то время как у Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPVXCRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

8.70%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

12.43%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

19.37%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

18.15%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.15%

-7.15%