PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с ALOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и ALOIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		2.06%27.12%7.72%12.24%-12.42%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		7.81%36.22%2.65%19.43%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 7.81%.

CRNSX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.92%
1 год
23.76%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALOIX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.23%
С начала года
7.81%
6 месяцев
14.19%
1 год
41.11%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRDSXCRNSX с FSTSXCRNSX с CMMVX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий CRNSX и ALOIX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.82

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.40

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.91

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

15.05

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.82

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между CRNSX и ALOIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и ALOIX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности ALOIX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.84%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.21%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и ALOIX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-79.29%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.07%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.50%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-35.06%

+27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.74%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и ALOIX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.39%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.97%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.58%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.04%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.61%

-1.44%