Сравнение ARRNF с HBM
ARRNF (American Rare Earths Limited) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARRNF in Other Industrial Metals & Mining, HBM in Copper. Over the past 5 years, ARRNF returned 66.99%/yr vs 26.43%/yr for HBM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 4.95%.
ARRNF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 66.99%
- 10 лет*
- —
HBM
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -28.45%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 105.98%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам ARRNF и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 23.67% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 4.95% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 98.65% |
Correlation
The correlation between ARRNF and HBM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$150.91M
HBM:
$9.25B
ARRNF:
-A$0.02
HBM:
$1.65
ARRNF:
4.29
HBM:
2.34
ARRNF:
-A$128.85K
HBM:
$2.37B
ARRNF:
-A$385.87K
HBM:
$828.54M
ARRNF:
-A$12.72M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. HBM — Ранг доходности на риск
ARRNF
HBM
Сравнение ARRNF c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.95 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.76 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и HBM
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -92.21% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -36.16% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -41.11% | -28.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -63.33% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -34.65% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.50% | -52.32% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.07% | 13.72% | +39.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и HBM
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 10.80%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 20.66% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.60% | 51.49% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.80% | 61.96% | +58.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.82% | 55.90% | +258.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.69% | 58.85% | +228.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и HBM
ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.10% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and HBM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (20.66%) compared to ARRNF (10.80%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор