Сравнение ARRNF с NB
ARRNF (American Rare Earths Limited) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARRNF returned 41.65%/yr vs 3.31%/yr for NB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у NB с доходностью 9.43%.
ARRNF
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 39.00%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 58.86%
- 3 года*
- 41.65%
- 5 лет*
- 70.94%
- 10 лет*
- —
NB
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 131.08%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRNF и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 39.00% | 23.89% | 41.25% | -14.32% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 9.43% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
Correlation
The correlation between ARRNF and NB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between ARRNF and NB shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$162.68M
NB:
$789.67M
ARRNF:
-$0.02
NB:
-$0.52
ARRNF:
3.38
NB:
1.81
ARRNF:
-$128.85K
NB:
$0.00
ARRNF:
-$385.87K
NB:
-$1.00K
ARRNF:
-$12.72M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. NB — Ранг доходности на риск
ARRNF
NB
Сравнение ARRNF c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARRNF | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.06 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 3.27 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARRNF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.22 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и NB
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -82.83% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -64.10% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -75.24% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -50.30% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -56.03% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 40.29% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и NB
American Rare Earths Limited (ARRNF) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеют волатильность 23.12% и 23.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 23.10% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.61% | 66.04% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.38% | 108.29% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.60% | 91.71% | +222.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.52% | 91.71% | +198.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и NB
Ни ARRNF, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and NB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRNF has higher volatility (23.12%) compared to NB (23.10%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор