Сравнение ARRNF с LYSDY
ARRNF (American Rare Earths Limited) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, ARRNF returned 66.47%/yr vs 19.38%/yr for LYSDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 21.74%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 34.58%.
ARRNF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- -12.75%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- —
LYSDY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 34.58%
- 1 год
- 73.36%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 69.16%
Сравнение доходности по годам ARRNF и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 21.74% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 34.58% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 102.67% |
Correlation
The correlation between ARRNF and LYSDY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between ARRNF and LYSDY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$148.56M
LYSDY:
$11.20B
ARRNF:
-A$0.02
LYSDY:
A$0.13
ARRNF:
4.22
LYSDY:
4.65
ARRNF:
-A$128.85K
LYSDY:
A$1.19B
ARRNF:
-A$385.87K
LYSDY:
A$301.27M
ARRNF:
-A$12.72M
LYSDY:
A$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
ARRNF
LYSDY
Сравнение ARRNF c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.59 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.19 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и LYSDY
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -99.93% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -46.39% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -46.39% | -22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -58.25% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | -59.75% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -84.32% | +37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 23.10% | +30.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и LYSDY
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 10.88%, в то время как у Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 14.10% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.63% | 42.93% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.90% | 64.09% | +55.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.70% | 50.72% | +263.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.60% | 278.35% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и LYSDY
Ни ARRNF, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and LYSDY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYSDY has higher volatility (14.10%) compared to ARRNF (10.88%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор