Сравнение ARRNF с MP
ARRNF (American Rare Earths Limited) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, ARRNF returned 67.41%/yr vs 10.21%/yr for MP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 11.86%.
ARRNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- 67.41%
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -12.33%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 61.87%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRNF и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 25.24% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
MP MP Materials Corp. | 11.86% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 159.44% |
Correlation
The correlation between ARRNF and MP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.14 |
Over the past year, ARRNF and MP have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARRNF:
-A$0.02
MP:
-$0.53
ARRNF:
-A$128.85K
MP:
$305.30M
ARRNF:
-A$385.87K
MP:
$25.30M
ARRNF:
-A$12.72M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. MP — Ранг доходности на риск
ARRNF
MP
Сравнение ARRNF c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.89 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и MP
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -81.99% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -53.79% | -15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -59.47% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -81.99% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -42.72% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.34% | -42.58% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.89% | 32.79% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и MP
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 18.13%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 20.66% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.83% | 51.45% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.86% | 91.76% | +35.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.80% | 69.60% | +245.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.12% | 72.57% | +216.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и MP
Ни ARRNF, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and MP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (20.66%) compared to ARRNF (18.13%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор