PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRNF с MP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARRNF с MP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARRNF (American Rare Earths Limited) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, ARRNF returned 70.94%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Rare Earths Limited (ARRNF) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARRNF показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 35.69%.

ARRNF

1 день
-7.33%
1 месяц
11.33%
С начала года
39.00%
6 месяцев
8.55%
1 год
58.86%
3 года*
41.65%
5 лет*
70.94%
10 лет*
—

MP

1 день
-5.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
211.59%
3 года*
45.90%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARRNF и MP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARRNF
American Rare Earths Limited		39.00%23.89%41.25%-11.60%4.42%550.00%-20.00%
MP
MP Materials Corp.		35.69%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%116.20%

Correlation

The correlation between ARRNF and MP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.14

Over the past year, ARRNF and MP have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

ARRNF:

-$0.02

MP:

-$0.53

Общая выручка (12 мес.)

ARRNF:

-$128.85K

MP:

$305.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRNF:

-$385.87K

MP:

$25.30M

EBITDA (12 мес.)

ARRNF:

-$12.72M

MP:

$1.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Rare Earths Limited

MP Materials Corp.

Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с UUUUARRNF с HBM
Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с NB

Доходность на риск

ARRNF vs. MP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг доходности на риск MP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRNF c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRNFMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.27

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.17

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.96

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

6.77

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRNF vs. MP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRNF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRNF и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRNFMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.27

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и MP

Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и MP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRNFMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-81.99%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.13%

-53.79%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-59.47%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-81.99%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.09%

-30.51%

-26.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-42.63%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.94%

31.40%

+17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и MP

American Rare Earths Limited (ARRNF) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.38%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRNFMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

21.38%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.61%

50.40%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.38%

93.94%

+32.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.60%

69.57%

+245.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.52%

72.60%

+217.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и MP

Ни ARRNF, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M2021202220232024202520260
90.65M
(ARRNF) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARRNF and MP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARRNF has higher volatility (23.12%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs MP's -81.99%.

MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARRNF и MP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор