Сравнение ARRNF с MP
ARRNF (American Rare Earths Limited) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, ARRNF returned 64.00%/yr vs 5.22%/yr for MP. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -5.17%.
ARRNF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -8.73%
- 6 месяцев
- -22.20%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 64.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.18%
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.71K | $134.01K | $287.86K | |
| $306.48M | $271.86M | $336.98M |
Сравнение доходности по годам ARRNF и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 13.00% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 159.44% |
Correlation
The correlation between ARRNF and MP is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.14 |
Over the past year, ARRNF and MP have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$137.90M
MP:
$8.53B
ARRNF:
-A$0.02
MP:
-$0.57
ARRNF:
-A$128.85K
MP:
$305.30M
ARRNF:
-A$385.87K
MP:
$25.30M
ARRNF:
-A$12.72M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. MP — Ранг доходности на риск
ARRNF
MP
Сравнение ARRNF c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.49 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.81 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и MP
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -81.99% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -61.38% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -61.38% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -81.99% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.12% | -51.43% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | -42.74% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.88% | 37.07% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и MP
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 9.34%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 22.76% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.27% | 50.54% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.84% | 75.19% | +39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.85% | 70.13% | +244.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.38% | 72.51% | +213.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и MP
Ни ARRNF, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and MP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.76%) compared to ARRNF (9.34%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs MP's -81.99%.
ARRNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор