Сравнение CRMG с MSTU
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -67.15% vs -98.23% for MSTU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -65.13%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.62%.
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -39.81%
- 6 месяцев
- -82.35%
- С начала года
- -77.62%
- 1 год
- -98.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.13% | -0.29% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.62% | -83.90% |
Correlation
The correlation between CRMG and MSTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. MSTU — Ранг доходности на риск
CRMG
MSTU
Сравнение CRMG c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -1.00 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.22 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и MSTU
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -99.43% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -98.41% | +22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -99.28% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -73.56% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.60% | 82.09% | -36.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и MSTU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) составляет 23.23%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 50.69%. Это указывает на то, что CRMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 50.69% | -27.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.26% | 120.00% | -55.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.99% | 146.61% | -68.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.67% | 169.18% | -93.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.67% | 169.18% | -93.51% |
Сравнение комиссий CRMG и MSTU
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и MSTU
Ни CRMG, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and MSTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (50.69%) compared to CRMG (23.23%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, CRMG leads with -67.15% vs -98.23% for MSTU. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRMG has performed better with a -67.15% return vs -98.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
CRMG and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор