Сравнение CRMG с LSEQ
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs 25.53% for LSEQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | -1.89% |
Correlation
The correlation between CRMG and LSEQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
CRMG
LSEQ
Сравнение CRMG c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.46 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.77 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.70 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.19 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и LSEQ
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -8.35% | -66.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -7.40% | -63.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -1.76% | -66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -3.23% | -34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 2.71% | +38.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и LSEQ
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | 5.34% | +28.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.87% | 12.74% | +51.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 15.04% | +60.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 14.31% | +61.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 14.31% | +61.31% |
Сравнение комиссий CRMG и LSEQ
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и LSEQ
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and LSEQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (34.03%) compared to LSEQ (5.34%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs LSEQ's -8.35%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while LSEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Leverage Shares and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.70% for LSEQ.
LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор