PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRMG с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMG с LSEQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -67.15% vs 25.77% for LSEQ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности CRMG и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMG показывает доходность -65.13%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 23.48%.

CRMG

1 день
-2.25%
1 месяц
18.32%
6 месяцев
-51.86%
С начала года
-65.13%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
6 месяцев
15.38%
С начала года
23.48%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMG и LSEQ

2026 (YTD)2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-65.13%-0.29%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		23.48%-3.74%

Correlation

The correlation between CRMG and LSEQ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с NVDGCRMG с ARMGCRMG с AMDG
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с HEFTLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с NLSI

Доходность на риск

CRMG vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMG c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMGLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.61

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.25

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.50

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.08

-11.55

CRMG vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMG на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMG и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRMG и LSEQ

Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMGLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.83%

-8.35%

-71.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.82%

-7.40%

-68.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.49%

-5.44%

-69.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.14%

-3.21%

-37.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.60%

2.56%

+43.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMG и LSEQ

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMGLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.23%

5.32%

+17.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.26%

13.66%

+50.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.99%

16.04%

+61.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.67%

14.57%

+61.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.67%

14.57%

+61.10%

Сравнение комиссий CRMG и LSEQ

CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMG и LSEQ

CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.78%2.20%

Часто задаваемые вопросы

CRMG and LSEQ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (23.23%) compared to LSEQ (5.32%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.77% vs -67.15% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.77% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for CRMG.

CRMG is categorized as Leveraged Equities, while LSEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Leverage Shares and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMG и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор