PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.55% соответственно.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с FSMDXCRMEX с GABVXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий CRMEX и TLVAX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
CRMEX
CRM All Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.57

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.94

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.89

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

3.41

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между CRMEX и TLVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и TLVAX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и TLVAX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-55.23%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-11.09%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-20.69%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-37.34%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.95%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.30%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.89%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и TLVAX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.18%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

8.71%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

15.91%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

15.43%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.01%

+3.41%