Сравнение CRMEX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMEX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | -0.29% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции CRMEX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.79% соответственно.
CRMEX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.96%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMEX и LLSCX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
CRMEX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
CRMEX
LLSCX
Сравнение CRMEX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMEX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.20 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.39 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.32 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.91 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.20 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CRMEX и LLSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и LLSCX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 9.51% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и LLSCX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -63.97% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -10.47% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -28.37% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -42.23% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.90% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.71% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и LLSCX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.04% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 9.29% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 15.42% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 17.01% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 24.58% | -4.16% |