Сравнение CRMEX с LLSCX
CRMEX (CRM All Cap Value Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMEX returned 10.29%/yr vs 5.79%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CRMEX charges 1.34%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции CRMEX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.29% против 5.79% соответственно.
CRMEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.29%
LLSCX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам CRMEX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 20.29% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.27% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between CRMEX and LLSCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2006 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CRMEX and LLSCX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMEX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
CRMEX
LLSCX
Сравнение CRMEX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMEX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.21 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | -0.42 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и LLSCX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -63.97% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.44% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -15.40% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -26.67% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -42.23% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -7.53% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -8.90% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.57% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и LLSCX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.93% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 9.70% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 13.11% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.00% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 24.55% | -3.95% |
Сравнение комиссий CRMEX и LLSCX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и LLSCX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 7.89% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
CRMEX and LLSCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMEX has higher volatility (5.88%) compared to LLSCX (4.93%). In terms of maximum drawdown, CRMEX dropped -53.72% vs LLSCX's -63.97%.
CRMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMEX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор