PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMAX с HDPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMAX returned 11.00%/yr vs 14.90%/yr for HDPMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CRMAX charges 1.19%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 28.50%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.90% соответственно.

CRMAX

1 день
-1.34%
1 месяц
6.46%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.67%
1 год
35.96%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.89%
10 лет*
11.00%

HDPMX

1 день
-0.32%
1 месяц
11.99%
С начала года
28.50%
6 месяцев
26.99%
1 год
53.02%
3 года*
36.10%
5 лет*
16.10%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMAX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		17.21%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
HDPMX
Hodges Fund		28.50%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Correlation

The correlation between CRMAX and HDPMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2004 г.

0.85

The correlation between CRMAX and HDPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Hodges Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с SMDIXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с VMCPXCRMAX с CRIHX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с SPYHDPMX с HDSVXHDPMX с VTIHDPMX с NEAGX

Доходность на риск

CRMAX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXHDPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.38

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.02

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.09

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

15.94

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPMX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXHDPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и HDPMX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и HDPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMAXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-69.66%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.05%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-32.65%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-36.68%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-67.16%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.32%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-15.74%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.34%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и HDPMX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Hodges Fund (HDPMX) имеют волатильность 6.74% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMAXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.87%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

16.56%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

22.47%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

29.58%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

30.38%

-9.64%

Сравнение комиссий CRMAX и HDPMX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и HDPMX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности HDPMX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		4.46%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
HDPMX
Hodges Fund		7.39%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CRMAX and HDPMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (6.87%) compared to CRMAX (6.74%). In terms of maximum drawdown, CRMAX dropped -49.36% vs HDPMX's -69.66%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMAX и HDPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор