PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с FSMDX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий CRMAX и FTSIX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.91

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

5.73

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между CRMAX и FTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и FTSIX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и FTSIX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-42.12%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.29%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-27.57%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-4.50%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.80%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.29%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и FTSIX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.75%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.27%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

20.15%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

19.14%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

23.49%

-2.89%