Сравнение CRM с TCEHY
CRM (Salesforce, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 12.11%/yr for TCEHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью -21.95%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.11% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
TCEHY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам CRM и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -21.95% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between CRM and TCEHY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between CRM and TCEHY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
TCEHY:
$541.76B
CRM:
$8.59
TCEHY:
CN¥25.30
CRM:
19.31
TCEHY:
15.81
CRM:
0.04
TCEHY:
1.97
CRM:
3.62
TCEHY:
4.84
CRM:
4.22
TCEHY:
3.27
CRM:
$42.83B
TCEHY:
CN¥763.32B
CRM:
$33.25B
TCEHY:
CN¥422.60B
CRM:
$12.32B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
CRM
TCEHY
Сравнение CRM c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.25 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.52 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и TCEHY
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -73.17% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -36.75% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -36.75% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -66.13% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -73.17% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -32.71% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -19.72% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 17.42% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и TCEHY
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 12.15% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 24.73% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 30.90% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 43.23% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 38.83% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и TCEHY
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TCEHY в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.15% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и TCEHY
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and TCEHY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to TCEHY (12.15%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TCEHY's -73.17%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор