PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с STXS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 8.08%/yr vs 4.69%/yr for STXS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у STXS с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 8.08% против 4.69% соответственно.

CRM

1 день
-3.94%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-33.64%
6 месяцев
-32.54%
1 год
-35.11%
3 года*
-6.16%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
8.08%

STXS

1 день
2.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-19.91%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и STXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-33.64%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-19.57%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%

Correlation

The correlation between CRM and STXS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.22

The correlation between CRM and STXS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$152.73B

STXS:

$182.95M

EPS

CRM:

$8.59

STXS:

-$0.23

Коэффициент P/S

CRM:

3.82

STXS:

5.56

Коэффициент P/B

CRM:

4.46

STXS:

20.06

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

STXS:

$31.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

STXS:

$16.80M

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

STXS:

-$20.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с XOM

Доходность на риск

CRM vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 33
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-0.15

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.39

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

-0.63

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа STXS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.16

+0.62

Просадки

Сравнение просадок CRM и STXS

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-99.68%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-51.54%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-51.54%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-86.04%

+27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-86.04%

+27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.85%

-98.85%

+47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-82.59%

+66.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

31.49%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и STXS

Salesforce, Inc. (CRM) и Stereotaxis, Inc. (STXS) имеют волатильность 17.25% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

17.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

33.72%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.99%

57.10%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

66.25%

-29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

74.96%

-39.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и STXS

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.96%0.63%0.48%
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и STXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
6.29M
(CRM) Общая выручка
(STXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и STXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Stereotaxis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
60.3%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and STXS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.25%) compared to STXS (17.24%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs STXS's -99.68%.

STXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор