PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, CRM returned -4.53%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -29.74%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

CRM

1 день
-1.64%
1 месяц
2.47%
С начала года
-29.74%
6 месяцев
-28.46%
1 год
-29.98%
3 года*
-3.99%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
8.52%

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-29.74%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between CRM and LVHI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.28

The correlation between CRM and LVHI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

CRM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 66
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
3.14

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
4.29

-5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.59

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.90

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

20.31

-21.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

3.14

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.42

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CRM и LVHI

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-32.31%

-38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.46%

-6.08%

-33.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-11.99%

-42.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-11.99%

-46.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.02%

-2.16%

-46.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-3.52%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

1.46%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и LVHI

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

2.91%

+14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

7.57%

+24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.91%

9.49%

+28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

11.06%

+25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

13.76%

+21.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и LVHI

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRM
Salesforce, Inc.		0.91%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CRM and LVHI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.11%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор