PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, CRM returned 8.74%/yr vs 9.29%/yr for HDV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.29% соответственно.

CRM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-27.74%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
8.74%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-28.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between CRM and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.33

The correlation between CRM and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

CRM vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.29

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.38

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.30

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

11.97

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.29

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CRM и HDV

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-37.04%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.46%

-5.18%

-34.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-10.49%

-44.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-15.42%

-43.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-37.04%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.17%

-1.86%

-46.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-3.09%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.28%

1.86%

+18.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и HDV

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.33%

3.23%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

7.54%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

9.75%

+28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

12.82%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

15.73%

+19.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и HDV

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.89%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CRM and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.33%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор