Сравнение CRM с FISV
CRM (Salesforce, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 8.08%/yr vs 0.16%/yr for FISV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у FISV с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 8.08% против 0.16% соответственно.
CRM
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -32.54%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 8.08%
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам CRM и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -33.64% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between CRM and FISV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
CRM:
$152.73B
FISV:
$28.93B
CRM:
$8.59
FISV:
$5.91
CRM:
20.41
FISV:
9.15
CRM:
0.04
FISV:
0.25
CRM:
3.82
FISV:
1.39
CRM:
4.46
FISV:
1.10
CRM:
$42.83B
FISV:
$21.09B
CRM:
$33.25B
FISV:
$9.52B
CRM:
$12.32B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. FISV — Ранг доходности на риск
CRM
FISV
Сравнение CRM c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.97 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.29 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -1.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и FISV
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -77.98% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -70.17% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -77.98% | +23.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -77.98% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -77.98% | +19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.85% | -77.28% | +25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -11.16% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.51% | 52.30% | -31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и FISV
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 12.18% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 26.45% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 55.97% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 35.62% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 31.62% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и FISV
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.96% | 0.63% | 0.48% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и FISV
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and FISV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.25%) compared to FISV (12.18%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs FISV's -77.98%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор