Сравнение CRL с ALKS
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRL in Diagnostics & Research, ALKS in Biotechnology. Over the past 10 years, CRL returned 8.21%/yr vs -0.05%/yr for ALKS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 51.72%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции ALKS по среднегодовой доходности: 8.21% против -0.05% соответственно.
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
ALKS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 51.72%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам CRL и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
ALKS Alkermes plc | 51.72% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between CRL and ALKS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CRL:
$9.13B
ALKS:
$7.06B
CRL:
-$3.75
ALKS:
$0.91
CRL:
2.28
ALKS:
4.56
CRL:
3.10
ALKS:
4.03
CRL:
$4.03B
ALKS:
$1.56B
CRL:
$1.00B
ALKS:
$1.02B
CRL:
$737.05M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. ALKS — Ранг доходности на риск
CRL
ALKS
Сравнение CRL c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.53 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 3.35 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и ALKS
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -96.14% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -22.20% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -31.58% | -31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -33.18% | -45.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -80.58% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -56.71% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -67.24% | +41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 10.54% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ALKS
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 12.00% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.88% | 30.15% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 40.67% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 37.28% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 41.28% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ALKS
Ни CRL, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и ALKS
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and ALKS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to ALKS (12.00%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор