PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIMX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Tarkio Fund (TARKX).

CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIMX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции CRIMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.42% соответственно.

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRIHXCRIMX с CRMSXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRMAX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий CRIMX и TARKX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.55

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.13

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.82

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

9.30

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.55

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.04

+0.52

Корреляция

Корреляция между CRIMX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и TARKX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и TARKX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIMXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-95.09%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-17.33%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-95.09%

+71.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-95.09%

+55.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-91.33%

+81.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-17.02%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.25%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и TARKX

Текущая волатильность для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) составляет 7.32%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIMXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

11.90%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

21.91%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

32.25%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

600.49%

-582.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

424.90%

-405.98%