Сравнение CRIMX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CRIMX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRIMX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 0.60% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 0.31% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
CRIMX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 9.92%
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRIMX и QCGDX
CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
CRIMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
CRIMX
QCGDX
Сравнение CRIMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIMX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.42 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CRIMX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIMX и QCGDX
Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.91% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRIMX и QCGDX
Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRIMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -22.37% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -8.85% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -20.18% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -2.22% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.27% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.26% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIMX и QCGDX
CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRIMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.64% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.86% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 13.74% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.81% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.56% | +2.36% |