Сравнение CRIMX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CRIMX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRIMX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 0.60% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 19.25% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRIMX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции KMVAX немного впереди с 10.26%.
CRIMX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 9.92%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRIMX и KMVAX
CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
CRIMX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
CRIMX
KMVAX
Сравнение CRIMX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIMX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.79 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.17 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.23 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CRIMX и KMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIMX и KMVAX
Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.91% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CRIMX и KMVAX
Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRIMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -65.81% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.33% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -24.84% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -45.41% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -6.82% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -10.04% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.95% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIMX и KMVAX
CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRIMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.55% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.31% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 20.21% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.30% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.10% | -1.18% |