Сравнение CRFIX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRFIX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | -1.80% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
CRFIX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRFIX и GDE
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
CRFIX vs. GDE — Ранг доходности на риск
CRFIX
GDE
Сравнение CRFIX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRFIX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.95 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.47 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.77 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 10.77 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRFIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.95 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.13 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CRFIX и GDE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и GDE
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.88% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и GDE
Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRFIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -32.01% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -22.66% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -16.07% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.75% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.84% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и GDE
Текущая волатильность для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) составляет 5.29%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRFIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.02% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 25.26% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 32.25% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 26.19% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 26.19% | -10.45% |