PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRFIX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRFIX показывает доходность 11.46%, а GDE немного ниже – 11.25%.


CRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.46%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.79%
3 года*
14.99%
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRFIX и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund
11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
11.25%73.76%44.79%33.85%-11.60%

Correlation

The correlation between CRFIX and GDE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.53

The correlation between CRFIX and GDE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Focused Value Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

CRFIX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRFIXGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.42

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

7.50

+1.40

CRFIX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRFIXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.17

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и GDE

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRFIXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-32.01%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-22.66%

+10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-22.66%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.99%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.89%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

7.29%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и GDE

Текущая волатильность для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) составляет 3.18%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRFIXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.68%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

24.27%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

28.41%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

26.12%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

26.12%

-10.40%

Сравнение комиссий CRFIX и GDE

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и GDE

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GDE в 3.88%


ПозицияTTM2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund
5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы


CRFIX and GDE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to CRFIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CRFIX dropped -18.29% vs GDE's -32.01%.

CRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRFIX и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор