PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRFIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRFIX и FLCOX

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%8.84%-1.34%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с NANCCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий CRFIX и FLCOX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

CRFIX
Calvert Focused Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CRFIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.02

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.48

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.76

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между CRFIX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и FLCOX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и FLCOX

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-38.28%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.81%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-4.82%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.52%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.51%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и FLCOX

Calvert Focused Value Fund (CRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.38%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.29%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

15.73%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.83%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.73%

-1.99%