Сравнение CRFIX с CULAX
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.72%/yr for CULAX.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и CULAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам CRFIX и CULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 1.66% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | 0.50% |
Correlation
The correlation between CRFIX and CULAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. CULAX — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CULAX
Сравнение CRFIX c CULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | CULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 59.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и CULAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и CULAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.42% | — |
Сравнение комиссий CRFIX и CULAX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и CULAX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CULAX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.87% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and CULAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CULAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор