Сравнение CRFIX с CFAIX
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.66%/yr for CFAIX.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и CFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFAIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRFIX и CFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 4.37% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -5.79% |
Correlation
The correlation between CRFIX and CFAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between CRFIX and CFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CFAIX
Сравнение CRFIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | CFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и CFAIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и CFAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.93% | — |
Сравнение комиссий CRFIX и CFAIX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и CFAIX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CFAIX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.40% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and CFAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор