PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRFIX с CFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).

CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRFIX и CFAIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%8.84%-1.34%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у CFAIX с доходностью -1.58%.

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с NANCCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAX
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX

Сравнение комиссий CRFIX и CFAIX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.

CRFIX
Calvert Focused Value Fund
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CRFIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXCFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.13

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.59

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.08

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CFAIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между CRFIX и CFAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и CFAIX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CFAIX в 3.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и CFAIX

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, примерно равная максимальной просадке CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и CFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFIXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-18.74%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-5.08%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-3.66%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.30%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.27%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и CFAIX

Calvert Focused Value Fund (CRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFIXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.87%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

4.15%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

6.78%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

7.07%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

6.91%

+8.83%