PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRFIX с CFAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 3 years, CRFIX returned 14.99%/yr vs 9.08%/yr for CFAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.66%/yr for CFAIX.

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью 4.16%.

CRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.46%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.79%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CFAIX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.16%
6 месяцев
4.49%
1 год
11.32%
3 года*
9.08%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRFIX и CFAIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		4.16%10.50%6.65%10.34%-4.82%

Correlation

The correlation between CRFIX and CFAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.71

The correlation between CRFIX and CFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с NANCCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с CAAAXCRFIX с CCVAX
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CSTAX

Доходность на риск

CRFIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXCFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.04

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.01

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

10.63

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFAIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.87

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и CFAIX

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, примерно равная максимальной просадке CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и CFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFIXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-18.74%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-5.01%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-7.83%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.26%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.11%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и CFAIX

Calvert Focused Value Fund (CRFIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFIXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.18%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

4.80%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

5.80%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

7.16%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

6.92%

+8.80%

Сравнение комиссий CRFIX и CFAIX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и CFAIX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CFAIX в 3.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.38%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRFIX and CFAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRFIX has higher volatility (3.18%) compared to CFAIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, CRFIX dropped -18.29% vs CFAIX's -18.74%.

CFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор