PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с GGME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с GGME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) are both funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Over the past 10 years, CRF returned 11.30%/yr vs 10.36%/yr for GGME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 0.60%/yr for GGME.

Доходность

Сравнение доходности CRF и GGME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у GGME с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции GGME по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.36% соответственно.

CRF

1 день
0.84%
1 месяц
0.64%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.80%
1 год
13.70%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.30%

GGME

1 день
-0.40%
1 месяц
10.95%
С начала года
6.93%
6 месяцев
4.65%
1 год
11.93%
3 года*
24.10%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и GGME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.37%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		6.93%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%

Correlation

The correlation between CRF and GGME is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.34

The correlation between CRF and GGME shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC
Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с BITQGGME с CIBRGGME с TIMEGGME с SPYGGME с FDISGGME с VOO

Доходность на риск

CRF vs. GGME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c GGME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFGGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.64

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.99

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.47

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

1.07

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. GGME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GGME равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и GGME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFGGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CRF и GGME

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки GGME в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и GGME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFGGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-69.13%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-25.23%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-25.23%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-44.90%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-46.35%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.37%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-14.54%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

11.22%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и GGME

Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFGGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.18%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.31%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.61%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

24.15%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

23.14%

+2.72%

Сравнение комиссий CRF и GGME

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GGME в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и GGME

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что больше доходности GGME в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.44%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CRF and GGME have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (5.18%) compared to CRF (4.12%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs GGME's -69.13%.

CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и GGME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор