PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с GGME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с GGME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и GGME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и GGME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у GGME с доходностью -13.95%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции GGME по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.33% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AMDYCRF с AGNCCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с SPYGGME с BITQGGME с TIMEGGME с FDISGGME с VOO

Сравнение комиссий CRF и GGME

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GGME в 0.60%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Доходность на риск

CRF vs. GGME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c GGME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFGGMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.10

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.32

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.12

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

0.30

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. GGME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа GGME равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и GGME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFGGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между CRF и GGME составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и GGME

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности GGME в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Просадки

Сравнение просадок CRF и GGME

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки GGME в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и GGME.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFGGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-69.13%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-25.23%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-44.90%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-46.35%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-22.23%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-14.56%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

9.90%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и GGME

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFGGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.80%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.41%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

24.27%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

24.09%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

23.05%

+2.81%