PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CRF и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%20.94%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AMDYCRF с AGNCCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CRF и FSPGX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CRF vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.02

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.80

-0.75

Корреляция

Корреляция между CRF и FSPGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и FSPGX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и FSPGX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-32.66%

-48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.17%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-32.66%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-13.03%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-6.43%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и FSPGX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.71%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.37%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

22.58%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

21.52%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

21.66%

+4.20%