PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с ECC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с ECC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и ECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и ECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-24.91%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%27.02%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у ECC с доходностью -24.91%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции ECC по среднегодовой доходности: 11.40% против 2.16% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

ECC

1 день
5.59%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-24.91%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-36.83%
3 года*
-12.54%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Eagle Point Credit Company Inc

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CLOZECC с SPYECC с ELD

Доходность на риск

CRF vs. ECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c ECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFECCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.96

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-1.35

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.79

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

-1.86

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. ECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ECC равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и ECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.96

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.06

-0.01

Корреляция

Корреляция между CRF и ECC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и ECC

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что меньше доходности ECC в 42.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		42.32%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%

Просадки

Сравнение просадок CRF и ECC

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки ECC в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и ECC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-70.79%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-45.79%

+30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-49.65%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-70.79%

+24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-43.05%

+33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-12.49%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

19.36%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и ECC

Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 7.96%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc (ECC) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

13.71%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

26.63%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

38.41%

-18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

24.12%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

36.58%

-10.72%