PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с CLMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с CLMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и CLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и CLMT

2026 (YTD)20252024
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%20.46%
CLMT
Calumet Specialty Products Partners, L.P.		74.08%-9.76%29.76%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у CLMT с доходностью 74.08%.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

CLMT

1 день
-3.65%
1 месяц
26.19%
С начала года
74.08%
6 месяцев
87.79%
1 год
171.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Calumet Specialty Products Partners, L.P.

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с CLMT:
CLMT с FXAIXCLMT с NEECLMT с FSELX

Доходность на риск

CRF vs. CLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CLMT
Ранг доходности на риск CLMT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c CLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFCLMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.25

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.31

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.46

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

18.93

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. CLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CLMT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и CLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFCLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.25

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.82

-0.77

Корреляция

Корреляция между CRF и CLMT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и CLMT

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, тогда как CLMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
CLMT
Calumet Specialty Products Partners, L.P.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и CLMT

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки CLMT в -61.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и CLMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFCLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-61.87%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-31.63%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-3.65%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-21.91%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

9.13%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и CLMT

Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 7.96%, в то время как у Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFCLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

14.12%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

27.92%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

53.11%

-32.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

63.06%

-37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

63.06%

-37.20%