PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с CLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с CLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) is a stock. Over the past year, CRF returned 13.70% vs 182.77% for CLMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRF и CLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у CLMT с доходностью 88.27%.

CRF

1 день
0.84%
1 месяц
0.64%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.80%
1 год
13.70%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.30%

CLMT

1 день
0.11%
1 месяц
3.86%
С начала года
88.27%
6 месяцев
92.34%
1 год
182.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и CLMT

2026 (YTD)20252024
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.37%12.46%20.46%
CLMT
Calumet Specialty Products Partners, L.P.		88.27%-9.76%29.76%

Correlation

The correlation between CRF and CLMT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.06

The correlation between CRF and CLMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Calumet Specialty Products Partners, L.P.

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC
Часто сравнивают с CLMT:
CLMT с FXAIXCLMT с NEECLMT с FSELXCLMT с NEHCCLMT с KRNGYCLMT с SDCLMT с BKV

Доходность на риск

CRF vs. CLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLMT
Ранг доходности на риск CLMT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c CLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFCLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
4.20

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.51

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

8.06

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

28.21

-25.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. CLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CLMT равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и CLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFCLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

4.20

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.85

-0.80

Просадки

Сравнение просадок CRF и CLMT

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки CLMT в -61.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и CLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFCLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-61.87%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-22.81%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

0.00%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-20.57%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.51%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и CLMT

Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 4.12%, в то время как у Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFCLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

12.43%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

30.52%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

43.75%

-28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

61.44%

-36.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

61.44%

-35.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и CLMT

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, тогда как CLMT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMT
Calumet Specialty Products Partners, L.P.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.44%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Часто задаваемые вопросы

CRF and CLMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMT has higher volatility (12.43%) compared to CRF (4.12%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs CLMT's -61.87%.

CLMT currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и CLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор