Сравнение CLMT с SD
CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) and SD (SandRidge Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past year, CLMT returned 183.11% vs 55.01% for SD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMT и SD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMT показывает доходность 88.07%, что значительно выше, чем у SD с доходностью 9.48%.
CLMT
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 88.07%
- 6 месяцев
- 90.37%
- 1 год
- 183.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 55.01%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 28.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLMT и SD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 88.07% | -9.76% | 29.76% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 9.48% | 28.18% | -8.58% |
Correlation
The correlation between CLMT and SD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CLMT:
$3.25B
SD:
$568.20M
CLMT:
-$2.17
SD:
$2.06
CLMT:
0.78
SD:
3.46
CLMT:
$4.17B
SD:
$163.53M
CLMT:
$239.60M
SD:
$48.88M
CLMT:
$67.00M
SD:
$91.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMT vs. SD — Ранг доходности на риск
CLMT
SD
Сравнение CLMT c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMT | SD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.25 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 2.78 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.26 | 6.24 | +22.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMT | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 1.53 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.02 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CLMT и SD
Максимальная просадка CLMT за все время составила -61.87%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMT и SD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMT | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -97.03% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -19.90% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.91% | +22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -50.92% | +30.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 8.84% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMT и SD
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и SandRidge Energy, Inc. (SD) имеют волатильность 13.46% и 13.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMT | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 13.46% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 26.45% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 36.19% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.50% | 48.26% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 66.06% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMT и SD
CLMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 4.49% | 3.19% | 17.51% | 16.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMT и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calumet Specialty Products Partners, L.P. и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMT и SD
CLMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в -87.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -8.5%.
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в -165.80M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности -16.1%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
CLMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в -317.00M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности -30.8%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLMT and SD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (13.46%) compared to CLMT (13.46%). In terms of maximum drawdown, CLMT dropped -61.87% vs SD's -97.03%.
CLMT currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMT и SD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор