Сравнение CLMT с FXAIX
CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, CLMT returned 183.11% vs 28.99% for FXAIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMT и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMT показывает доходность 88.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.
CLMT
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 88.07%
- 6 месяцев
- 90.37%
- 1 год
- 183.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам CLMT и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 88.07% | -9.76% | 29.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 5.99% |
Correlation
The correlation between CLMT and FXAIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between CLMT and FXAIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CLMT
FXAIX
Сравнение CLMT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMT | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.46 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 3.36 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.26 | 15.70 | +12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.52 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CLMT и FXAIX
Максимальная просадка CLMT за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMT и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -33.79% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -8.89% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -3.79% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 1.90% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMT и FXAIX
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 2.83% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 8.97% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 11.86% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.50% | 16.91% | +44.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 18.07% | +43.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMT и FXAIX
CLMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CLMT and FXAIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMT has higher volatility (13.46%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, CLMT dropped -61.87% vs FXAIX's -33.79%.
CLMT currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMT и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор