Сравнение CLMT с FSELX
CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) is a stock, while FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, CLMT returned 159.57% vs 97.16% for FSELX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLMT и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMT показывает доходность 102.62%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 59.70%.
CLMT
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 64.26%
- С начала года
- 102.62%
- 1 год
- 159.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.07%
FSELX
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 59.70%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 39.53%
- 10 лет*
- 35.93%
- Всё время*
- 16.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.84M | $48.20M | $36.91M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CLMT и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 102.62% | -9.76% | 28.32% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 59.70% | 52.17% | -4.10% |
Correlation
The correlation between CLMT and FSELX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between CLMT and FSELX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMT vs. FSELX — Ранг доходности на риск
CLMT
FSELX
Сравнение CLMT c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMT | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.69 | 3.52 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.35 | 14.11 | +14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMT и FSELX
Максимальная просадка CLMT за все время составила -61.87%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMT и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMT | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -82.54% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -26.87% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -15.56% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -28.63% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 6.69% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMT и FSELX
Текущая волатильность для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) составляет 10.85%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что CLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMT | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 16.42% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 34.67% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 41.03% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.79% | 40.49% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 35.89% | +23.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMT и FSELX
CLMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.26% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
CLMT and FSELX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (16.42%) compared to CLMT (10.85%). In terms of maximum drawdown, CLMT dropped -61.87% vs FSELX's -82.54%.
CLMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMT и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор