PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.68% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AMDYCRF с AGNCCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий CRF и ADX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

CRF vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.18

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.56

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

11.81

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRF и ADX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и ADX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CRF и ADX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-71.60%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.12%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-25.07%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-37.17%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-4.36%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-23.22%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.41%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и ADX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.64%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.77%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

18.76%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

17.23%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

17.96%

+7.90%