Сравнение CREEX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 2.58% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 0.89% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.
CREEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 5.00%
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и VRTPX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Доходность на риск
CREEX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
CREEX
VRTPX
Сравнение CREEX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.09 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.37 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и VRTPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и VRTPX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VRTPX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.11% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и VRTPX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -42.33% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.41% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -34.35% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -11.56% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -11.55% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.15% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и VRTPX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.31% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.12% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.32% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.89% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 21.92% | -1.26% |