PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREEX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREEX с SMGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - CREEX is a REIT fund managed by Columbia, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CREEX returned 5.95%/yr vs 14.66%/yr for SMGIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CREEX charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности CREEX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CREEX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 5.95% против 14.66% соответственно.

CREEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.50%
1 год
12.73%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.73%
10 лет*
5.95%

SMGIX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.45%
1 год
25.78%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREEX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		12.06%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.30%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between CREEX and SMGIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1994 г.

0.57

Over the past year, the correlation between CREEX and SMGIX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Real Estate Equity Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с SOAAXCREEX с FESIXCREEX с FSREXCREEX с CRARXCREEX с FRIRXCREEX с FIKMX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с SNPESMGIX с CMNWXSMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Доходность на риск

CREEX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREEX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREEXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.14

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.90

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.62

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

10.78

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREEX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREEX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SMGIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREEX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREEXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.14

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CREEX и SMGIX

Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREEXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-50.62%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.99%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-19.92%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-32.20%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.42%

-32.45%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.05%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-6.74%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.42%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CREEX и SMGIX

Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREEXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.30%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.10%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.24%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.99%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

18.98%

+1.68%

Сравнение комиссий CREEX и SMGIX

CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREEX и SMGIX

Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности SMGIX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.59%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.76%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

CREEX and SMGIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CREEX has higher volatility (3.95%) compared to SMGIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREEX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор