Сравнение CREEX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 4.31% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 5.17% против 12.14% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.17%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и GSFTX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CREEX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CREEX
GSFTX
Сравнение CREEX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.22 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.74 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.77 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 8.20 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.22 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и GSFTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и GSFTX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.01% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и GSFTX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -47.69% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.18% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -17.01% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -32.76% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -3.94% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -6.40% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.20% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и GSFTX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.46% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.00% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.68% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 13.30% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.68% | +4.98% |