Сравнение CRED с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
CRED и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.77% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 3.82%.
CRED
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и XLRE
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
CRED vs. XLRE — Ранг доходности на риск
CRED
XLRE
Сравнение CRED c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.31 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.24 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CRED и XLRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и XLRE
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности XLRE в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.86% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и XLRE
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -38.83% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.16% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.21% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.72% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.41% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и XLRE
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.52%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.01% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.76% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 16.39% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 19.05% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.40% | -4.03% |