Сравнение CRED с SRHR
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) are both REIT funds. CRED is passively managed, while SRHR is actively managed. Over the past year, CRED returned 12.63% vs 15.78% for SRHR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for SRHR.
Доходность
Сравнение доходности CRED и SRHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRED показывает доходность 15.61%, а SRHR немного ниже – 15.32%.
CRED
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRED и SRHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 15.61% | -2.30% | 5.21% | 21.57% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 15.32% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
Correlation
The correlation between CRED and SRHR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between CRED and SRHR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. SRHR — Ранг доходности на риск
CRED
SRHR
Сравнение CRED c SRHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRED | SRHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 5.60 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRED и SRHR
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки SRHR в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и SRHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | SRHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -18.68% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.34% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.82% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.83% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и SRHR
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | SRHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.27% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.01% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.20% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.81% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.81% | +0.45% |
Сравнение комиссий CRED и SRHR
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SRHR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и SRHR
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SRHR в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.55% | 5.50% | 4.82% | 2.72% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.70% | 7.07% | 6.90% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
CRED and SRHR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRED has higher volatility (4.78%) compared to SRHR (4.27%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs SRHR's -18.68%.
On 1-year performance, SRHR leads with 15.78% vs 12.63% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SRHR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 15.78% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 4.55% for CRED.
They also come from different issuers: Columbia and SRH. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.75% for SRHR.
SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRED и SRHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор