PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRED с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRED и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRED и BYRE


2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
4.77%-2.30%5.21%13.18%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
4.45%2.35%4.18%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 4.45%.


CRED

1 день
1.18%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.77%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BYRE

1 день
1.13%
1 месяц
-4.01%
С начала года
4.45%
6 месяцев
2.81%
1 год
2.29%
3 года*
6.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий CRED и BYRE

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

CRED vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRED
Ранг доходности на риск CRED: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CREDBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.15

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.31

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.23

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

0.76

-0.38

CRED vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BYRE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CREDBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.26

Корреляция

Корреляция между CRED и BYRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и BYRE

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BYRE в 2.63%


TTM2025202420232022
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
4.86%5.50%4.82%2.72%0.00%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.63%2.71%2.31%2.63%1.86%

Просадки

Сравнение просадок CRED и BYRE

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


CREDBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-25.70%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.29%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.75%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.95%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.32%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и BYRE

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.52%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CREDBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.95%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.84%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.04%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.28%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.28%

-1.91%