Сравнение CRDT с VGMS
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
CRDT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.61% | -0.59% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between CRDT and VGMS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. VGMS — Ранг доходности на риск
CRDT
VGMS
Сравнение CRDT c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.18 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и VGMS
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.46% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.16% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.31% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 3.21% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.21% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.21% | +3.86% |
Сравнение комиссий CRDT и VGMS
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и VGMS
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.23% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and VGMS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.
CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.15% for VGMS.
They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор