Сравнение CRDT с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
CRDT и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и USTB
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
CRDT vs. USTB — Ранг доходности на риск
CRDT
USTB
Сравнение CRDT c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 3.12 | -3.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 4.97 | -5.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.47 | -6.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 23.81 | -25.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.12 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.70 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и USTB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и USTB
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и USTB
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -5.32% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -0.84% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.59% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.67% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.19% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и USTB
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.49% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 0.83% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 1.49% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.01% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.02% | +4.64% |