Сравнение CRDT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CRDT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDT или SPY.
Основные характеристики
| CRDT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.14% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 8.33% | 38.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.59% | 12.29% |
| Макс. просадка | -2.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CRDT и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и SPY
С начала года, CRDT показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и SPY
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRDT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и SPY
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 7.37% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и SPY
Максимальная просадка CRDT за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и SPY
Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 2.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.