Сравнение CRDT с PSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).
CRDT и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и PSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 4.95% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.57% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и PSDM
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Доходность на риск
CRDT vs. PSDM — Ранг доходности на риск
CRDT
PSDM
Сравнение CRDT c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 2.59 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 4.15 | -5.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.35 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 16.77 | -18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.59 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 3.01 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и PSDM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и PSDM
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности PSDM в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.91% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и PSDM
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -1.19% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -1.19% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.35% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.17% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.31% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и PSDM
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.92% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.17% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 1.96% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.02% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.02% | +4.64% |