PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDT с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDT с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CRDT returned 3.19% vs 13.83% for HEQT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности CRDT и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.98%.

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.89%
1 месяц
0.27%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
13.83%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDT и HEQT

2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		3.98%10.08%18.30%6.06%

Correlation

The correlation between CRDT and HEQT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов CRDT и HEQT

Секторы
CRDT
HEQT

Недвижимость

7.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
10.1%

Финансовые услуги

0.5%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

CRDT
7.0%
HEQT
1.9%

Потребительский циклический сектор

CRDT
0.5%
HEQT
10.1%

Финансовые услуги

CRDT
0.5%
HEQT
11.9%

Сырьевые материалы

CRDT

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

CRDT

-

HEQT
10.9%

Потребительский защитный сектор

CRDT

-

HEQT
4.9%

Энергетика

CRDT

-

HEQT
3.5%

Здравоохранение

CRDT

-

HEQT
8.4%

Промышленность

CRDT

-

HEQT
8.1%

Технологии

CRDT

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

CRDT

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Opportunistic Income ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

CRDT vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDTHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.15

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.05

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.73

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

12.47

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDT vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDTHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.15

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.06

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CRDT и HEQT

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDTHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-11.51%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-5.09%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.98%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.79%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.11%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и HEQT

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDTHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.20%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

5.35%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

6.45%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

8.48%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

8.48%

-1.41%

Сравнение комиссий CRDT и HEQT

CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и HEQT

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HEQT в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CRDT and HEQT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to HEQT (1.20%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs HEQT's -11.51%.

On 1-year performance, HEQT leads with 13.83% vs 3.19% for CRDT. On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 13.83% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 1.20% for HEQT.

CRDT is categorized as Multisector Bonds, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDT и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор