Сравнение CRDT с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
CRDT и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.01%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и HEQT
CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
CRDT vs. HEQT — Ранг доходности на риск
CRDT
HEQT
Сравнение CRDT c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.24 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.80 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.07 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.73 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.24 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.92 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и HEQT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и HEQT
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и HEQT
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -11.51% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -5.09% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -3.78% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.88% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.24% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и HEQT
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.42% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 5.60% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 8.45% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.57% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.57% | -1.91% |