Сравнение CRDT с GHMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).
CRDT и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и GHMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и GHMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 2.88% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
Доходность по периодам
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и GHMS
CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.
Доходность на риск
CRDT vs. GHMS — Ранг доходности на риск
CRDT
GHMS
Сравнение CRDT c GHMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | GHMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.54 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.77 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.29 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.00 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.54 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и GHMS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и GHMS
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности GHMS в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и GHMS
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и GHMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -4.73% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -4.61% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -2.44% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.11% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 1.51% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и GHMS
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.00% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 3.89% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 6.65% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.57% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.57% | +1.09% |