PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRDT с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRDT и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDT и CARY


2026 (YTD)20252024
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
-2.25%-0.67%0.34%
CARY
Angel Oak Income ETF
0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.


CRDT

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-5.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Opportunistic Income ETF

Angel Oak Income ETF

Сравнение комиссий CRDT и CARY

CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Доходность на риск

CRDT vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 11
Ранг коэф-та Мартина

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRDTCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

3.05

-3.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

4.48

-5.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.66

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.91

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

18.21

-19.65

CRDT vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRDTCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

3.05

-3.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.82

-2.42

Корреляция

Корреляция между CRDT и CARY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и CARY

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CARY в 6.07%


TTM202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
6.90%7.04%7.29%2.59%
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRDT и CARY

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и CARY.


Загрузка...

Показатели просадок


CRDTCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-1.28%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-1.28%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.84%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.22%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

0.34%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и CARY

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRDTCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.89%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

1.27%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

2.05%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

2.18%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

2.18%

+4.48%